Cl Trading System

Mi sistema de comercio de CL Mi sistema de comercio de CL Mi sistema de comercio de CL Esta es algo que voy a empezar mañana por la mañana el 18 de julio de 2011. Estoy usando un gráfico de 5 minutos con 12 ma simples en él, y pasa a ser quotFeltons MAquot que es No especial en cualquier forma excepto por el hecho de que cambia de color. Este gráfico es para la dirección y sobre toda la tendencia. Im que usa una carta de la señal 150 con el MACD y un indicador del momentum de los quotFeltons y 34 MA fijó a EMAquot. He notado, (y sé que esto no es ninguna sorpresa para nadie) que los precios se alejan de los promedios móviles y volver a ellos. Lo hacen una y otra vez. Alejarse, volver a, una y otra vez. Así que basándome en que estoy usando la carta de 150 tick de esta manera. 1. Indicador de impulso Feltonss tiene que de sólo se volvió azul para los largos, o rojo para los pantalones cortos. 2. El MACD debe estar por encima de la línea cero, y hacer un HH, o LL en el caso de los pantalones cortos. 3. Mi parada es de 25 ticks. Y yo ganar o perder. 4. Si los precios van en contra de mí y Im no stoped hacia fuera, cuando vuelven al precio de entrada salgo. 5. Yo espero que los precios lleven más abajo o hacia arriba cuando el MACD está por encima o por debajo de su línea cero. 6. Voy a hacer tres operaciones al día, con un objetivo de 20 garrapatas en el CL. Así que son fotos de abajo que explican un poco más. No, no he vuelto a probarlo, y quiero decir que soy sólo comercio de papel, no vivo Pero hoy fue el primer día que he probado esto. (Vea la primera foto Así que hoy funcionó. El de donde seis oficios. El primer comercio que pasé mucho tiempo cuando el indicador de impulso se volvió azul, ya que es mi señal. Por lo general, quiero que el MACD por encima del cero para los largos, pero no es el caso en Las diferencias, por lo que cambió esto, y la exectuion era correcta, en lo que respecta a lo que mis reglas son Id de gustaba de tener que ir por lo menos dos demasiado tres puntos por encima de los 34 ema en el gráfico de 150 ticks. thas twas no es el caso -230 (vea la segunda foto) El comercio dos fue un corto, lo ejecuté correctamente y lo hizo 26 ticks. 260 (ver tercera foto) El comercio tres fue un corto y fue la segunda señal del MACD Y yo hice 13 garrapatas.30 Podría de stoped aquí para el día y hacer el comercio de los primeros tres y luego detener es algo que creo que es tan bueno como el comercio todo el día. También después de la tercera operación de su fue un quotLLquot hecho en el MACD y yo deberíamos tomar este comercio, y eso también habría sido rentable, pero me lo perdí (ver cuarto cuadro) El comercio cuatro era un perdido y en la imagen donde está la flecha amarilla, parece que me perdí el Primera vuelta del MACD después de cruzar la línea cero. Pero para mí, lo que he notado es que si el MACD no le muestra un buen quotistogramquot corto, cuando su querer ir mucho tiempo, entonces proable no funcionará. Se hizo corto para cuatro bares y tomé ese comercio, simplemente no funcionó. No era un histograma cortocircuito, pero podía funcionar. -240 (vea la quinta foto) El quinto oficio era un corto y era bueno para 8 ticks 80 (ver sexto cuadro, en la nueva página) Ahora en la imagen parece que estaba a punto de conseguir parado, por una pérdida total en El día que sería de 28 ticks, o -280. Pero al igual que mis reglas son todas en total, se dio la vuelta y volver a mi manera, que me sorprendió gratamente por 22 ticks. 220 Así que seis operaciones, y después de las comisiones de 4,50 un contrato que hizo 183 dólares No Ive no volver a probarlo, y quiero decir Im sólo comercio de papel, no en vivo Pero hoy fue el primer día que he probado esto. (Vea la primera foto Así que hoy funcionó. El de donde seis oficios. El primer comercio que pasé mucho tiempo cuando el indicador de momento se volvió azul como que es mi señal. En general, quiero que el MACD por encima del cero de largos, pero no es el caso en Las diferencias, por lo que cambió esto, y la exectuion era correcta, en lo que respecta a lo que mis reglas son Id de gustaba de tener que ir por lo menos dos demasiado tres puntos por encima de los 34 ema en el gráfico de 150 ticks. thas twas no es el caso -230 (vea la segunda foto) El comercio dos fue un corto, lo ejecuté correctamente y lo hizo 26 ticks. 260 (ver tercera foto) El comercio tres fue un corto y fue la segunda señal del MACD Y yo hice 13 garrapatas.30 Podría de stoped aquí para el día y hacer el comercio de los primeros tres y luego detener es algo que creo que es tan bueno como el comercio todo el día. También después de la tercera operación de su fue un quotLLquot hecho en el MACD y yo deberíamos tomar este comercio, y eso también habría sido rentable, pero me lo perdí (ver cuarto cuadro) El comercio cuatro era un perdido y en la imagen donde está la flecha amarilla, parece que me perdí el Primera vuelta del MACD después de cruzar la línea cero. Pero para mí, lo que he notado es que si el MACD no le muestra un buen quotistogramquot corto, cuando su querer ir mucho tiempo, entonces proable no funcionará. Se hizo corto para cuatro bares y tomé ese comercio, simplemente no funcionó. No era un histograma cortocircuito, pero podía funcionar. -240 (vea la quinta foto) El quinto oficio era un corto y era bueno para 8 ticks 80 (ver sexto cuadro, en la nueva página) Ahora en la imagen parece que estaba a punto de conseguir parado, por una pérdida total en El día que sería de 28 ticks, o -280. Pero al igual que mis reglas son todas en total, se dio la vuelta y volver a mi manera, que me sorprendió gratamente por 22 ticks. 220 Así que seis oficios, y después de las comisiones de 4.50 un contrato que hizo 183 dólares Buena oferta. No se olvide de factor en por lo menos una cierta cantidad de deslizamiento. Un hombre tonto nunca aprende. Un hombre inteligente aprende de su propio fracaso y éxito. Pero un hombre sabio aprende del fracaso y el éxito de otros. Bueno, si yo hubiera seguido las reglas que he establecido para usar, lo hice muy bien hoy. Pero me metí en el suyo con mi pequeño pensador y empezó a pensar en qué punto quotprice podría ir. Así que aquí está. (First Trade) Lo apliqué perfectamente. Id me gustó de haber entrado en la primera compra de velas que pasó por ella rápidamente, y me dieron un mal llenar. En algún momento decidí que esto no iba a funcionar, y salió del comercio por un -13 ticks -130 (Segundo Comercio) En cuanto a la ejecución del comercio era bueno, pero debo de todavía estar en el primer comercio, esperando Para conseguir conseguir parado, o para tomar ventaja. Su comercio que no debe ser de -29 ticks -290 ouch (Tercer Comercio) que ejecuta el comercio correctamente y hizo 19 ticks 130 (Cuarta Comercio) Su no era el comercio, nada es su, atornillado que hasta -23 ticks -230 ( Quinto Comercio) Su no era el comercio, nada es su, otro tornillo, hizo 3 ticks 30 (Sexto Comercio) Ejecutado correctamente. Es donde el MACD cruzó la línea cero, y el indicador de momento se convirtió en quotbright redquot hizo 17 ticks 170 (Séptimo y Ocho Comercio) Wow, lo que es un gran error. Entró corto en la misma vela dos veces, entonces quottriedquot para dejarlo correr pensando si no Id hacerlo todo atrás y estar preparado para el día, finalmente me detuvo por una pérdida de 25 garrapatas. Y en el séptimo comercio que hice 3 garrapatas para un total de -220Auto comercio como quieras Con este software que finalmente puede comerciar para ganarse la vida. Me encanta el sistema de comercio automatizado Daisy Hasewood. Internet Marketing Partners Este software es genial. He tratado de trabajar con otro software en el pasado y siempre se ejecutan en los errores, pero no con el sistema de Best Pro Trade Es muy fácil de usar y el apoyo es siempre útil y amigable. Sabiduría de Juan. Trabajadores por cuenta propia Muchos de nosotros hemos estado en varias salas comerciales o hemos estado tratando de aprender a comerciar con una serie de expertos llamados, pero por alguna razón, aquellos que enseñan nunca llegan a buen término como todos esperábamos. Pero después de unirse a BPT, realmente he aprendido a leer el mercado de una manera que sólo tiene sentido y no sólo con la esperanza de que va a mi manera después de tomar un comercio. I8217ve también aprendió el significado de la pérdida de la parada que la mayoría de los comerciantes ponen sin pensar ya menudo deja a comerciantes expuestos. Por supuesto que ningún sistema es perfecto, pero el sistema BPT es bastante preciso y con Sam la celebración de su mano, you8217ll aprender el dos y don8217ts del negocio comercial Aaron de Maryland BPT sistema de comercio es un muy buen producto, me deja ver la dirección donde el mercado se dirige. Me ha proporcionado un nuevo nivel de negociación. Yo comercio de futuros y el rendimiento ha mejorado enormemente. BPT Traders Lounge es otro beneficio añadido donde conocer a otros comerciantes y aprender a operar como un profesional. I8217m muy contento de ser un cliente y el soporte al cliente es excepcional. Recomiendo encarecidamente Best Pro comercio. Grace Aligawesa, Futures Trader Grace. Futures Trader Registra tu software Únete a la conversación Formular una pregunta Software que proporciona la ejecución adecuada de tipos de comercio de alta probabilidad. Herramientas Profesionales y Entrenamiento de Amplificadores Muchos métodos y sistemas comerciales requieren una atención intensiva y constante a las configuraciones poco fiables o indebidamente complejas. Por lo general, agotan la energía, las emociones de la tensión, el pensamiento nube, y disminuir la disciplina. Trascendemos esos retos y limitaciones al liberar a los comerciantes para que se concentren en la correcta ejecución de tipos comerciales de alta probabilidad. Análisis de la oferta y la demanda en tiempo real El software analiza y identifica con exactitud la oferta y la demanda, así como las tendencias, el impulso, el soporte y la resistencia. 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LAS TABLAS DE RENDIMIENTO Y LOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE COMERCIO PRESENTADOS SON HIPOTÉTICOS DE NATURALEZA Y NO REPRESENTAN RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. Advertencia requerida Los resultados de rendimiento hipotéticos o simulados tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan el comercio real. Además, dado que las operaciones no se han ejecutado realmente, los resultados pueden tener una compensación insuficiente o excesiva para el impacto, si alguno, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. Los programas comerciales simulados en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. RESULTADOS HIPOTÉTICOS DEL RENDIMIENTO TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS QUE SE DESCRIBEN ABAJO. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O SERÁ PROBABLE A LOGRAR BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DE HECHO, HAY DIFERENCIAS FRECUENTEMENTE SHARP ENTRE LOS RESULTADOS HYPOTHETICAL DEL RENDIMIENTO Y LOS RESULTADOS REALES SUBSEQUENTEMENTE LOGRADOS POR CUALQUIER PROGRAMA PARTICULAR DE TRADING. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO HIPOTÉTICO DE COMERCIO PUEDE COMPLETAMENTE CONSIDERAR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN LA NEGOCIACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE RESOLVER PÉRDIDAS O ADHERIR A UN PROGRAMA DE COMERCIO PARTICULAR A PESAR DE LAS PÉRDIDAS COMERCIALES SON PUNTOS MATERIALES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR DE MANERA ADECUADA LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN REAL. EXISTE UNOS OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE COMERCIO ESPECÍFICO QUE NO PUEDA SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y TODOS LOS QUE PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. Bpt Tools o el autor del software no es en modo alguno responsable de las pérdidas ocasionadas por su uso. Los pagos no son reembolsables. Juegue seguro y practique en una cuenta demo los primeros resultados futuros. Los futuros, opciones y negociación de valores tienen riesgo de pérdida y pueden no ser adecuados para todas las personas. Comparta la publicación HomeCapturing Movimientos del mercado utilizando sistemas de comercio totalmente automatizados Resumen Fundamentos económicos extremos actuales generarán grandes movimientos del mercado. Este informe introduce estrategias de negociación automatizadas totalmente divulgadas para ayudarle a capturarlas. Mercados destacados, Apple (AAPL), JP Morgan Chase (JPM), Google A (GOOGL), Franco suizo (CHF), Eurodólar (EUR), Yen japonés (JPY), Oro (GC), Petróleo crudo (CL), SampP 500 Mini (ES). Cada uno de los 9 comercios de los mercados 6 de largo / corto sistemas completamente automatizados, 3 Momentum y 3 programas comerciales del rango. Incluí la divulgación completa de todos los sistemas, todos los datos históricos de precios de soporte, cada pedido generado 2007-2016 que le permite verificar el desempeño pasado y monitorear las operaciones avanzando. Al diversificar no sólo los mercados que comercializan, sino la forma en que los canjea, puede aumentar el retorno sobre el riesgo y suavizar los cambios en su curva de capital, en mercados ascendentes o descendentes. Rendimiento combinado para los sistemas automatizados revelados en este informe 2 de enero de 2007 a 21 de octubre de 2016 1.000.000 saldo inicial 5.107.417 ganancia neta acumulada, sin composición de posiciones, retirando todos los beneficios anualmente. -41.738 mayor desgravación neta desde el más alto al más bajo bajo antes de la recuperación y el nuevo patrimonio de alta. 93,96 939,630 mejor año 2008 25,45 254,472 peor año 2014 51,72 517,207 promedio 2007-2016 78,81 788,059 2015 54,02 540,248 2016 hasta el 21 de octubre Enlaces a la divulgación completa de todas las metodologías de negociación en esta cartera. He incluido todos los datos de precios históricos de soporte, cada orden generada, cada entrada de comercio, compensación, ganancia, pérdida que le permite verificar el desempeño pasado y supervisar las operaciones hacia adelante. Mercados con mayores márgenes (menor apalancamiento) Futuros y mercados spot con menores márgenes y ventas cortas sin restricciones Monedas, menores requisitos de margen y ventas cortas sin restricciones El comercio totalmente automatizado me permite comercializar 54 sistemas diferentes en 9 mercados. Cada uno de los 9 mercados comercia 6 sistemas. 3 comerciantes de impulso, 1 a corto plazo, 1 intermedio y 1 a largo plazo. 3 comerciantes de rango, 1 corto plazo, 1 intermedio y 1 largo plazo. Introducción a la tendencia de tendencia de comercio Los comerciantes impulso entran automáticamente en el mercado con el precio de acción de largo como un mercado agresivamente rallyes o, corto con una venta agresiva. Los comerciantes de Momentum creen que hay una mayor probabilidad de capturar una pieza de un movimiento agresivo ya en curso que el mercado tirando de un 180 después de la acción de precio agresivo se involucra, creo que como tomar un poco fuera de la mitad. Utilizando el siguiente cuadro para simplificar este concepto. Por encima de la línea roja usted es largo, debajo de la línea roja corto. 1) cortocircuito neto 2) Reverso de corto a largo 3) Reverso de largo a corto 4) Reverso de corto a largo 5) Inverso de largo a corto 6) Inverso de corto a largo 7) Objetivo de beneficio alcanzado, salida a neutral Momentum Los comerciantes repiten este proceso indefinidamente Introducción a la gama de negociación Los comerciantes de gama intentan vender un mercado cuando se empuja por encima del valor razonable o comprar un mercado cuando se empuja por debajo del valor razonable. Usando la tabla abajo para simplemente este acercamiento youd intercambia el canal interior, el canal exterior representa donde usted estaría colocando sus paradas protectoras. 1) Nueva posición larga 2) Coloque una parada protectora de la venta neutral (no golpeada) 3) Objetivo de la venta e inversión a cortocircuito (golpeado) 4) Coloque una parada de la compra para proteger su nueva posición corta neta tomada 3 (no golpeada) 5 ) Objetivo de la compra y reversión a largo (golpeado) 6) Coloque una parada protectora de la venta en la nueva posición larga tomada en 5 (no golpeada) 7) Objetivo de la venta y cortocircuito nuevo neto (golpe) Los comerciantes de la gama repiten este proceso indefinidamente Todas las estrategias divulgadas en Este informe son simples, todas las constantes de uso para la vida del programa 2007-2016, todos tienen un máximo de 5 parámetros. Mantenga sus sistemas comerciales simples. Diversifique los mercados que comercializa y cómo los comercializa. Aplique sus sistemas a múltiples mercados que han experimentado una acción de precio ascendente, descendente, volátil y no volátil para determinar la durabilidad del sistema y la distribución de los beneficios a lo largo de la vida del programa. Siempre pruebe sus sistemas con datos de muestra antes de comercializarlos en directo. Por ejemplo, haga su optimización para desarrollar su sistema utilizando un período de datos de muestra de enero de 1995 a diciembre de 2004, una vez que el sistema se define comercializarlo con datos de muestra de enero de 1990 a diciembre de 1994 y enero de 2005 a octubre 2016. Comparar los resultados de la muestra. Defina la tolerancia al riesgo para cada sistema antes de operar. Por ejemplo, si la vida máxima de la reducción del programa aumenta en 30, suspenda la negociación de ese sistema. Definir la tolerancia al riesgo para la asignación global antes de operarla. Por ejemplo, si la vida máxima de la asignación aumenta en 30 la suspensión de la asignación. Siempre tienen múltiples sistemas de respaldo para cada mercado y asignaciones revisadas en la cubierta. Mantenga siempre sus niveles de tolerancia de riesgo predefinidos tanto para los sistemas individuales como para la asignación global. Siempre mantenga su disciplina comercial. El error más grande automatizado comerciantes hacen uso de los datos para el oro de enero de 1986 a diciembre de 2006 voy a desarrollar dos 100 sistemas de comercio objetivo completamente automatizado. El primero, un sistema simple con un máximo de 5 parámetros, combinaciones posibles totales de los 5 parámetros 119, 325, 440. El segundo 8 parámetros, la expansión de los mismos 5 parámetros en el sistema 1 con tres parámetros adicionales en un intento de mejorar el sistema. Total combinaciones posibles de los 8 parámetros 347.170.997.796.864. Una vez que los parámetros de negociación se definen en los datos de la muestra (1987-2006) voy a hacer un paso adelante (comercio de los datos de la muestra fuera de la muestra de 2007 a 2016) Entonces coinciden en el rendimiento de la muestra (1987-2006) con fuera de la muestra (2007-2016). Parámetros de optimización del modelo 1 1) Ive varió el número de días de datos de 1 a 5 en incrementos de 1 día 2) Multiplicador de volatilidad de 0,30 a 1,00 en incrementos de 0,01 8) Parada de 2.500 a 5.000 en incrementos de 100 9) Alta volatilidad Filtro de 1.000 a 6.000 en incrementos de 25 11) Objetivo de ganancia 2.500 a 10.000 en incrementos de 250 Total de combinaciones posibles 119.325.440 Modelo 1 en los resultados de la muestra (1987-2006) Beneficio neto 85.335.00 Reducción del peor caso -18.256.99 Rendimiento del riesgo 4.67 a 1 Sobre el beneficio total acumulado por riesgo dividido por la reducción máxima) Modelo 1 de los resultados de la muestra 2007 a 2016 Beneficio neto 141.693,98 Reducción del peor caso -20.316,00 RR - Retorno sobre el riesgo 6.97 a 1 En el caso del modelo 1 el rendimiento de la muestra (2007-2016 ) Fue superior al rendimiento de la muestra (1987-2006). Hoja de cálculo Modelo-1 incluyendo todos los datos históricos de precios de soporte, cada pedido generado (2007-2016) y la divulgación completa de esta metodología de negociación automatizada. 1) He variado el número de días de datos de 1 a 10 en incrementos de 1 día. 2) Multiplicador de volatilidad de 0,30 a 3,00 en incrementos de 0,01. 4) Período de pendiente de 10 a 90 días en incrementos de 2 días. 5) Multiplicador de pendiente 0,00 a 5,00, incrementos de 0,02. (Hace que las entradas sean dinámicas a la tendencia, entradas más rápidas con la tendencia, entradas más lentas, en su caso frente a la tendencia) 6) Filtro de pendiente en ticks -90 a 990, incrementos de 10 ticks (califica la fuerza de la tendencia) 8) Trailing stop from 2.500 a 5.000 en incrementos de 100 9) Filtro de alta volatilidad de 1.000 a 9.000 en incrementos de 100 10) Filtro de baja volatilidad de 0 a 900 en incrementos de 100 11) Objetivo de ganancia 1.500 a 10.000 en incrementos de 100, (la pendiente también puede hacer Objetivos dinámicos a tendencia y volatilidad). Combinaciones totales posibles 347.170.997.796.864 contra 119.325.440 combinaciones en el modelo 1. En este ejemplo Ive amplió los parámetros en el modelo 1, agregó un filtro de la pendiente para hacer el modelo dinámico a la tendencia del mercado y un filtro bajo en un intento de minimizar Whipsaw durante períodos inciertos sin tendencia. Mi objetivo era lograr un mayor retorno sobre el riesgo en el modelo 2 que el conseguido en el modelo 1 de 4.67 a 1 Modelo 2 en los resultados de la muestra (1987-2006) Beneficio neto 149.005.00 Reducción del peor caso -8.560,00 RR - Retorno sobre el riesgo 17.41 a 1 A return on El riesgo de 17.41 para un sistema individual es tan bueno como es posible. Modelo 2 de los resultados de la muestra 2007 a 2016 Beneficio neto 78.219,97 Estimación del peor caso -45.345,00 RR - Retorno sobre el comercio de riesgos de los datos de la muestra 1.72 a 1 Para el modelo 2 el rendimiento de la muestra RR 1,72 fue terrible con respecto al rendimiento de la muestra RR 17,41 A 1. ¿Por qué? Debido a que la curva de ajuste del sistema en los datos de 1987-2006 utilizando el mejor conjunto de parámetros de 347 billones de combinaciones posibles. Hoja de cálculo Modelo-2 incluyendo todos los datos históricos de precios de soporte, cada pedido generado (2007-2016) y la divulgación completa de esta metodología de negociación automatizada. Lección, fuera de rendimiento de la muestra le dará expectativas de rendimiento mucho más realista. Pruebas de sus sistemas de la muestra en un mínimo de 5 años de datos es esencial. Si no probar sus metodologías de la muestra de su broma a ti mismo en cuanto a lo que puede esperar de ese sistema y el riesgo de agotar todos los fondos, ya que werent preparado para las extracciones inevitable que se producirá el comercio de cualquier metodología técnica o fundamental. Segundo mayor error No diversificar sus estrategias de negociación en los mercados que el comercio. Muchos comerciantes se detienen después de que desarrollan un sistema o se enamoran de una experiencia metodológica demostrará que este es el procedimiento incorrecto a seguir. No consiga perezoso, mantenga su objetividad, subsistencia que investiga estrategias de negociación adicionales, encuentra cuáles se complementan uno otro y produce la vuelta más alta (RR) en riesgo. (Retorno sobre el beneficio total acumulado de riesgo dividido por la reducción máxima) Para los sistemas adicionales calificarlos utilizando el mismo procedimiento de dentro y fuera de la prueba de la muestra. Trate de encontrar un mínimo de 6 estrategias de negociación que se han realizado fuera de la muestra de oro en un período de 10 años. 3 comerciantes de la velocidad 3 comerciantes de la gama Una vez que usted ha calificado los sistemas utilizan la marca al mercado fuera de la muestra los datos diarios del funcionamiento para determinar la mezcla de estrategias que produce el más alto rendimiento sobre el riesgo Un total de 6 sistemas produce 63 combinaciones posibles Linked here is the spreadsheet Que contiene las 63 combinaciones para los 6 sistemas enumerados arriba. La combinación con el mayor retorno sobre el riesgo se establece número 63 Calificar las asignaciones diarias y mensuales de la distribución de la muestra de los beneficios para la vida de la asignación. (En este caso 2007-2016) El objetivo es asegurar que todas las ganancias no se generaron en un período dado o en condiciones de mercado específicas. Set number 63 performance Ganancia neta combinada, 788,308.00 Drawdown combinado máximo, -26,528.00 Drawdown actual 20 de octubre de 2016, -3,395.00 Definición de asignaciones al comercio Después de haber encontrado 20 a 100 sistemas que funcionan a partir de la muestra que necesita para definir una asignación al comercio. En esta asignación he cubierto existencias, metales, energía y monedas. Haga Click para agrandar Si usted está negociando 9 mercados, 6 sistemas en cada mercado hay un total de 54 sistemas activos, definiendo una asignación puede ser un desafío. Supongamos que quería intercambiar la mejor combinación de 18 sistemas de los 54 que tiene en cubierta, el número total de conjuntos de mercado combinado 18 a la vez 96.926.348.578.604, haciendo una enumeración exhaustiva podría tomar más de 70 años. Algoritmos genéticos tienen que entrar en juego, si se programa correctamente usted debe ser capaz de lograr una eficiencia de optimización de la cartera de más de 80 tomando varios minutos en lugar de los 70 años una enumeración exhaustiva que requieren. Implementación de sus estrategias de negociación automatizadas Muchos pupitres de comercio pueden automatizar completamente cualquier sistema de comercio objetivo de 100, eliminando su responsabilidad diaria de cancelar y reemplazar órdenes. La mayoría de estos escritorios proporcionan un resumen diario del total acumulado de cada sistema en la asignación que le permite hacer coincidir su rendimiento real con el desempeño del sistema para asegurar que los sistemas estén siendo comercializados por su empresa de compensación exactamente como se representa. Fecha 161020, 16Year 2016, 10Month October, 20Day Rendimiento acumulado de cada sistema activo en la asignación TOT 5,110,843.50, total acumulado de operaciones, todos los sistemas activos Drawdown actual -12,632.00 (distancia actual desde el más alto) Drawdown máximo -41,738.00 Bajo) Muchos también proporcionan informes de órdenes que le permiten hacer coincidir las órdenes del sistema con las reportadas en línea para su cuenta Supervisar eficazmente el rendimiento de cada sistema de su cuenta Monitorizar las retiradas de cada sistema individual para identificar rápidamente cualquier sistema problemático que le permita eliminarlo Y reemplácelo. Monitorear los sistemas que desee agregar a su cartera Leer el informe de órdenes Mirando el informe de órdenes para GC01T Debería ser de oro largo en 1,263.14 (precio real 1,263.20) Los pedidos se redondean al tic más cercano La inversión de la parada de venta debe ser 1,261.79 1,261.80 stp) El objetivo GC01T debe ser 1,363.14 (límite real 1,363.10) Ganancia neta acumulada S / B 142,418.14 neto de 50,00 deducidos para los spreads de oferta / demanda, el resbalamiento de la ejecución de la orden y todas las comisiones por operación de vuelta. Reducción actual para GC01T a 20 de octubre de 2016, -1.194,00 La reducción máxima para la vida GC01T del programa 2007 a 2016, -16.303,02, Para un ejemplo de órdenes diarias informe de comercio de los 54 sistemas en esta asignación ver 21-10-2016 pedidos-knight - Asignación 47 Manejo de sistemas Creo que todos sabemos que no hay santo grial para el comercio Los sistemas de comercio automatizado eliminar la emoción, reaccionar mucho más rápido de lo que sería hacer una decisión comercial subjetiva, pero pueden y no. Por experiencia personal, la diferencia entre éxito en el comercio automatizado y el fracaso es cómo diversificar, calificar sus sistemas y prepararse para cualquier resultado potencial bueno o malo. Si youre que negocia 54 sistemas diferentes en 9 mercados si uno falla su nada más que un topetón en el camino no la hemorragia financiera que usted puede experimentar cuando youre que negocia 1 a 3. Lección, diversifique no sólo los mercados que usted negocia sino la manera usted los intercambia . Ejemplo: utilizando el sistema de comercio GC01T (Tendencia de la tendencia del oro 1) Si la reducción máxima aumenta en 30, de -16,303.02 a -21,193.94, todas las operaciones de GC01T se suspenderán de la asignación. Los restantes 5 sistemas de oro permanecerán activos 2 comerciantes de impulso restantes comerciantes de 3 rangos Procedimiento de reemplazo de sistema fallido Siempre tienen múltiples sistemas en cubierta para cada mercado activo En el caso de oro rastreo el desempeño diario de 15 tendencias objetivas y mitologías de tendencias contrarias además El rendimiento mensual de más de 100. Usando el top 15 (de los 100 sistemas en cubierta) tomo la marca al mercado de rendimiento diario para el top 15 (. Todos los archivos) Total de combinaciones posibles de los 15 sistemas, 32.767. En menos de 3 segundos se puede generar una enumeración exhaustiva que sitúa el rendimiento 2007-2016 y el retorno del riesgo para las 32.767 posibles combinaciones de los 15 sistemas. Clasificado por retorno sobre el riesgo (R / R) en orden descendente. En caso de fallo de GC01T, podría revisar mi asignación de oro eliminando GC01T el mismo día en que ocurrió la infracción de reducción. En este ejemplo, podría sustituir GC01T, GC02T, GC03T con el mercado establecido 4156 en el informe anterior, el comercio GC04T, GC05T, GC06T. Todos los cambios podrían ser implementados en o antes del mercado en cerrar Una vez que mis instrucciones se envían a mi escritorio, mi escritorio confirma que la plataforma de entrada de pedidos automatizada ha sido revisada y todas las posiciones actuales de oro son consistentes con la asignación revisada del sistema de oro. Calificar sus sistemas, definir su tolerancia al riesgo, mantener su disciplina. El propósito de estos informes es motivar a todos nosotros a compartir soluciones a los retos de ganar dinero durante los próximos movimientos de mercado importantes generados por los fundamentales extremos actuales. Si el interés es lo suficientemente alto y los comentarios son objetivos y productivos expandir mis informes a los mercados internacionales y sistemas de comercio adicionales. Ive sido un comerciante profesional y ejecutar una oficina familiar en Tortola, Islas Vírgenes Británicas durante los últimos 20 años, cero ingresos, corporativos y el impuesto de herencia y me gustaría mantenerlo de esa manera. Debido a las implicaciones fiscales potenciales, no gestiono las cuentas de los Estados Unidos ni presto servicios de asesoría a clientes estadounidenses. Sin embargo, gestiono fondos para un número limitado de inversionistas no estadounidenses calificados. Puedo a veces para mis propias cuentas o para las cuentas que maneje tienen posiciones en eso podría ser contrario a las mencionadas en mis informes. Divulgación: Yo / no tenemos posiciones en ninguna acción mencionada, pero puede iniciar una posición larga en LARGO Y CORTO EN TODO durante las próximas 72 horas. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.